Введення в хвильову теорію Елліотта - Берг
- Історія і дебют хвильової теорії
- Суть теорії хвиль Елліотта
- Детально про технічні аспекти віл Елліотта
- 3 незаперечних правила хвиль Елліотта
- Прикладне значення хвильової теорії Елліотта і висновки
- Відео про хвильову теорію Елліотта і ряди Фібоначчі
Головне твердження теорії хвиль Елліотта полягає в тому, що поведінка учасників торгів проявляється в чітко-виражених хвилях.
Хвильова теорія Елліотта, теорія хвиль (англ. Elliott wave theory) - комплекс знань і тверджень, націлений на опис поведінки сукупності всіх гравців ринку (яке проявляється в ціні індексу або інструменту) через призму хвильового руху. Простими словами, хвильова теорія твердить, що поведінка натовпу можна описати за допомогою хвиль: тудасюдатудасюда і т.п.
Історія і дебют хвильової теорії
Батько теорії - Ральф Елліотт . У 1934 році його спостереження циклової природи коливань цін нарешті всі ці чинники переплелися в математичну модель, яку ми і обговорюємо в цій статті. Але популяризував його теорію інший видатна людина: Роберт Пректер. Останній використовував хвильову теорію щоб передбачити, крім іншого, найбільше падіння індексу Доу Джоунса в «чорну п'ятницю» (2-го жовтня 1987, коли індекс просів на 34%).
Пректер написав багато книг, присвячених технічного аналізу на фондовому ринку, найвідоміша з яких - На гребені приливної хвилі . Після його гучного прогнозу, досвідчені і початківці аналітики всім натовпом всерйоз задумалися про практичне застосування хвильової теорії Елліотта, і так в 80-х роках вона стала набирати популярність.
Суть теорії хвиль Елліотта
Читайте також Комунізм і ринки акцій Комунізм і ринок акцій мають спільну мету: суспільну власність на засоби виробництва. Погляд на комунізм Всі знають і пам'ятають, що означ ...
Головна теза теорії полягає в наступному: рух ціни можна представити у вигляді фрактальної восьми-ступінчастою хвилі, яку переслідують всі інструменти. Головна проблема в тому, щоб виявити ці хвилі на даному конкретному графіку. І ось коли ти їх виявив, то - відповідно до теорії - можна з великою ймовірністю прогнозувати напрямок подальшого руху фінансового інструменту.
Тепер більш простою мовою. Відповідно до теорії хвиль, є незаперечна аксіома, що рух натовпу результирует в хвильовому русі ціни інструменту. Ці хвилі бувають мають підйоми і спуски, піки і дена. У кожному підйомі хвилі є 3 ступені, і в кожному спуску - 2 ступені. Таким чином, кожна хвиля Елліотта складається з чотирьох хвиль, третя з яких - пікова (нагадує фігуру Голова і плечі , Але з ще однією попередньої хвилею).
- На ілюстрації зображено одна велика хвиля (1 підйом і 1 спуск).
- У підйомі цієї великої хвилі видно 2 з половиною менших хвилі (3 підйому і 2 спуску)
- У спуску великої хвилі є півтори менших хвилі (2 спуску і 1 підйом)
- У кожному підйомі і кожному спуску цих менших хвиль є ще менші хвилі в такій же пропорції, і так до нескінченності (як в будь-якому фрактале )
Таким чином, приймаючи таку математичну модель, аналітику необхідно лише дізнатися ці риси на графіку фінансового інструменту, щоб склалася загальна картина: треба зіставити кожен зростання і падіння з іншими підйомами і падіннями і зрозуміти, якого вони рівня.
Детально про технічні аспекти віл Елліотта
По суті, хвиля (в нашому контексті) - це і підйом і спуск разом. Але для простоти пояснення, я буду застосовувати термін «хвиля» до кожної складової частини хвилі. Таким чином, на графіку вище виходить не 4 хвилі (у кожної з яких є підйом і спуск), а 8. Згоден, що злегка неправильно і суперечливо, але завдання пояснення спростить.
Отже, є 2 типу рухів або (як ми тепер будемо по-новому говорити) хвиль: імпульс і коригування.
- імпульсна хвиля - та, що йде у напрямку вищестоящої хвилі
- коригувальна хвиля - та що йде проти вищестоящої хвилі
Читайте також Який ви інвестор: ведмідь, бик, свиня або курча? Існує 4 типи інвесторів (трейдерів): ведмеді, бики, курчата і свині. Всі крім свиней можуть обіграти ринок, а свиня залишається ні з чим через ж ...
На графіку вище, кожна імпульсна хвиля відзначена чорним кольором, а кожна коригувальна - коричневим. Таким чином, на сходженні основної хвилі ми маємо 3 імпульсу і 2-е коригування, і потім на низхідній хвилі маємо 2 імпульсу і 1-у коригування.
Таким чином, вся конструкція складається з 8 хвиль, причому у кожної з них є своя назва:
- сходження: 1, 2, 3, 4, 5
- сходження: a, b, c
Виходить, що хвилі 2, 4 і b - коректувальні. І при цьому, хвилі 2, 4, a, c - спадні.
Варто також відзначити, що теорія хвиль використовує - і автор визнає, що був натхненний - числами Фібоначчі : Якщо віддалятися від графіка і дотримуватися основою патерн Елліотта, то ми побачимо 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 і т.д. хвиль всередині хвилі більшого рівня.
3 незаперечних правила хвиль Елліотта
Є 3 «залізних» правила, які можуть допомогти аналітикам застосувати хвильову теорію до конкретного графіку:
- хвиля 2 не може опуститися нижче початку хвилі 1
- хвиля 3 не може бути найменшою з імпульсних 1, 3 і 5
- хвиля 4 не може перетнутися з хвилею 1 (по осі Y)
Читайте також Етичний аспект коротких продажів Актуальні в 2008 році, короткі продажу можна вважати антинаціональними і неетичними. З початку 2008 року, фондовий ринок України, який відображений ...
Також є кілька переконань, які виконуються не завжди, але з великою ймовірністю:
- якщо імпульс 3 - довжелезний з 1, 3 і 5, то хвиля 1 ≈ хвилі 5
- кут нахилу корекційних хвиль 2 і 4 різняться: якщо 2 - полога, то 4 - крута, і навпаки
- хвилі a, b, c не опускаються нижче початку хвилі 5
Прикладне значення хвильової теорії Елліотта і висновки
Якщо дотримуватися всіх правил математичної моделі «хвильова теорія Еліота», то можна з великою вірогідністю передбачати поведінку ціни інструменту. Тільки при цьому важливо дуже ретельно підготуватися, щоб правильно розпізнати хвилі і їх рівні: чи є це корекцією висхідній хвилі, або імпульсом низхідній?
Маючи вищезазначені правила і переконання, ви зможете починати готуватися до застосування цієї теорії на практиці. Надалі, я буду розповідати про аспекти теорії хвиль Елліотта більш детально, і нам належить дізнатися ще багато цікавого про неї.
Відео про хвильову теорію Елліотта і ряди Фібоначчі
Посилання по темі
